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Metalworking: Analyse des caractéristiques de l'indice de flux de trésorerie libre et estimation de l'effet de sélection des actions
Analyse du système d'indice de flux de trésorerie disponible: l'indice dépasse principalement 100 actions constituantes en fonction du taux de flux de trésorerie disponible, en fonction de la pondération des flux de trésorerie disponibles, de la variation de position trimestrielle, fixent une limite supérieure de 10%, le taux de flux de trésorerie libre = Cash libre Valeur de flux / d'entreprise. La différence réside dans la manière négative de retirer les actions, etc., impliquant différents indicateurs subdivisés tels que la volatilité trimestrielle des œufs et la qualité des bénéfices.
Les caractéristiques de l'indice de flux de trésorerie disponibles: En termes de stocks constituants, le poids des industries telles que le pétrole et la pétrochimie, le charbon et les appareils domestiques est relativement élevé et le poids des fortes exploitations est relativement concentré. En termes de performance du marché, de 2014 à nos jours, l'indice de flux de trésorerie disponible de CSI et Guozheng a atteint respectivement des rendements annualisés de 19,50% et 19,90%. En termes d'exposition au style, l'indice de flux de trésorerie disponible montre les caractéristiques de la rentabilité élevée et de la bêta faible.
Sélection des actions Backtesting basée sur les flux de trésorerie disponibles: se référant à la compilation de l'indice de flux de trésorerie disponible CSI pour effectuer un dépistage de base des pools de stock. ) Le facteur a été la moyenne IC est de 5,0%, le taux de victoire IC est de 62,2%, la moyenne IC du facteur de flux de trésorerie disponible (FCF) est de 4,1%, le taux de victoire IC est de 56,8% et la monotonicité à cinq groupes est relativement bon. Le rendement annualisé de la période de backtesting FCF2V long 50 de poids égal était de 10,8%. La date d'ajustement de position est égalée de la fin du trimestre à ...
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