Exclusif : la Chine examine les stratégies quantitatives alors que la faiblesse du marché attise la colère du public – sources

SHANGHAI, 21 septembre (Reuters) - Alors que le marché boursier chinois peine à se redresser, les régulateurs ont commencé à interroger certains hedge funds et maisons de courtage sur leurs stratégies de trading quantitatives, dans un contexte de protestation croissante contre un secteur capable de profiter de la chute des cours des actions et de la volatilité, ont indiqué des sources.

La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a vérifié ces dernières semaines auprès de plusieurs grands courtiers les activités de vente à découvert et les stratégies de négociation de leurs clients quantitatifs - des fonds qui se négocient rapidement à l'aide de produits dérivés et de modèles informatiques basés sur des données, deux personnes ayant une connaissance directe de dit la sonde.

Par ailleurs, les bourses de Shanghai et de Shenzhen, sous la direction de la CSRC, ont demandé des informations aux principaux fonds quantitatifs sur leurs stratégies pour gagner de l'argent, a indiqué une autre source.

"Ils veulent connaître la logique de la (stratégie) de trading, la source du profit ; dans quelle situation vous détenez des positions nettes longues ou nettes courtes... et la raison derrière les ordres d'achat et de vente", a expliqué la source.

Les sources ont refusé d'être nommées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias. La CSRC et les bourses n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les sociétés mondiales de fonds quantitatifs, dont Winton et Two...
[Courte citation de 8% de l'article original]